Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар

Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Читать далее «Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар»

Парный трейдинг: описание стратегии на Python

Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.

В статье рассмотрены:

  • Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
  • Корреляция без коинтеграции.
  • Коинтеграция без корреляции.

Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»

Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.

Будет приведено несколько алгоритмов:

  • пересечение SMA200 и цены;
  • пересечение SMA200 и SMA10;
  • пересечение SMA200 и SMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.

Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»

EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C

EIS — Ипульсная Система Элдера была представлена и объяснена в книгах А. Элдера. Система показывает импульс движения цены и может принимать три цветовых значения:

  • красный — разрешен шорт, запрещен лонг;
  • синий — разрешены оба направления;
  • зеленый — запрещен шорт, разрешен лонг.

Ниже подробные пояснения и примеры кода.

Читать далее «EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C»

Поиск графиков по шаблону через корреляцию

Рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя.)

Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день.

Читать далее «Поиск графиков по шаблону через корреляцию»

$DUST — карета в тыкву, а золото в пыль

Предполагаю, настало время пошортить золото. Доллар продолжает укрепляться, золотодобытчики продолжают снижаться, а инверсный трехкратный ETF $DUST начинает показывать признаки жизни.

Данный актив двигается в три раза быстрее. Это увеличивает риски и при развороте золота наверх (держатель будет терять свои деньги в три раза быстрее).

Также ETF работает через деривативы, которые имеют ограниченный срок жизни, что наделяет его волшебным свойством постоянно падать. Так что, если золото «встанет» в боковик, то $DUST будет активно снижаться.

Обновление от 29 июля 2016

Так как ФРС не стало поднимать ставки и банк Японии отказался от увеличения программы денежного смягчения, доллар резко пошел вниз, пересек SMA200 и EMA50. В данной ситуации сырье, а в частности золото, снова становятся актуальны.

2016-07-29_DUST_false

Наступило время коррекции золота ($GOLD)

На днях индекс доллара США ($USD) пересек свою 100-дневную скользящую среднюю вверх, что дало сигнал о начале коррекции золота ($GOLD). На графиках показана цена золота ($GOLD) и инверсный график индекса доллара ($USD). Под графиком размещена корреляция активов, которая в основном находится рядом с минус единицей, что говорит об обратной зависимости активов. Когда растет доллар, падает золото и наоборот.

Читать далее «Наступило время коррекции золота ($GOLD)»

Подтвержден сигнал $NYAD о развороте

В посте от 6 апреля 2016 был сигнал о возможном развороте рынка для коррекции после чего рынок сделал последний рывок вверх. Сигнал, как отмечено на графике синими кружками, обычно появляется за 2-4 недели до начала разворота. В этот раз рынок развернулся через 3 недели. Живой график здесь.

Состояние рынка по $NYHL или такие уж чёрные эти «чёрные лебеди»

Индекс NYSE New Highs-New Lows ($NYHL) показывает, какое число акций, торгующихся на NYSE, обновили свои 52-недельные максимумы (New Highs) и минимумы (New Lows). Если много компаний обновляют 52-недельный максимум — идем вверх, минимум — идем вниз.

Читать далее «Состояние рынка по $NYHL или такие уж чёрные эти «чёрные лебеди»»