Торговый алгоритм на Python для IB.API: Contracts

В данной статье мы рассмотрим контракты. Это крайне важная вещь для работы с терминалом, ибо они необходимы для запросов различной информации об активах. Рассмотрим для чего нужны контракты и где они используются.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: Contracts»

Оптимизация размера блока графика Renko

Использование диаграмм Ренко позволяет фильтровать шум на графике цены, при этом он не учитывает время и объем. График сильно зависит от величины блока, который будет использован при построении.

Мы предложим альтернативный подход к определению оптимального размера блока, сравним с известным подходом при помощи статистических методов.

Читать далее «Оптимизация размера блока графика Renko»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: EClient и EWrapper

В прошлой статье мы разобрали, как подключаться к TWS. В данной статье мы поговорим про IB API, его архитектуру и ключевые аспекты, без понимания которых, следующие статьи не будут иметь никакой прикладной пользы.

Я настоятельно рекомендую дочитать эту статью до конца, ибо то, что описано здесь, вы не найдете ни в мануале IB, ни в других статьях, ни в репозиториях. Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: EClient и EWrapper»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS

Это третья статья в данной серии. В ней мы создадим алгоритм, который будет подключаться к TWS и получать «первичные сообщения».

Создавая данный алгоритм, мы рассмотрим реализацию двух обязательных классов EClient и EWrapper. И в конце заглянем «за кулисы» и посмотрим, что происходит, когда мы подключаемся к TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка

Это вторая статья в серии про работу с терминалом Trader Workstation от брокера Interactive Brokers.

Здесь рассмотрим пошаговую установку всего программного комплекса необходимого для работы с терминалом.

В конце статьи вы будете обладать программным окружением, которое позволит создавать программы на 🐍Python3, работающие с терминалом TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка»

Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало

Данной статьей мы открываем серию материалов по использованию API от брокера Interactive Brokers и написанию простых торговых алгоритмов, в которых будет задействован Trader Workstation.

В отличии от тысяч других мануалов данная серия статей проведет вас от самого начала, показав как ставить все программное окружение на машину, до логического завершения — готового алгоритма.

Данная статья является вступлением ко всей серии. В ней мы познакомимся с TWS, с его API, определим как их использовать в наших приложениях на Python3 и посмотрим на статьи в предстоящей серии.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало»

Как быстро скачать котировки с IEX

Многие расстроились😭, когда Yahoo.Finance закрыл🚫 все лазейки для получения бесплатных котировок. Но к всеобщему счастью🎉, уже есть альтернативы бесплатных данных. В этот раз мы скачаем бесплатную дневную историю с биржи IEX для ~8 тысяч американских активов примерно за ~2 минуты⏱️. Поможет нам в этом Python 2.7🐍. А рассказывать будет Роман Щеголихин.

Пытливые умы на сайте биржи могут найти бесплатную историю тиков за предыдущие 10 месяцев в формате pcap (tcpdump).

☝️На бирже IEX совершается примерно ~2.5% оборота акций, что необходимо учесть. Тики не дадут построить идеальную историю изменения цены из-за недостатка данных по остальным биржам.

Читать далее «Как быстро скачать котировки с IEX»

Бэктестинг: торгуем SPY по сигналам RSI(3)

В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.

Анализ и тесты будем проводить на Python🐍, используем библиотеку Zipline и Quantopian.

Читать далее «Бэктестинг: торгуем SPY по сигналам RSI(3)»

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе🎏 стороны, а иногда преобладает только один🐟 сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске🔎 ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python🐍.

Читать далее «Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?»

Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции»