Как быстро скачать котировки с IEX

Многие расстроились😭, когда Yahoo.Finance закрыл🚫 все лазейки для получения бесплатных котировок. Но к всеобщему счастью🎉, уже есть альтернативы бесплатных данных. В этот раз мы скачаем бесплатную дневную историю с биржи IEX для ~8 тысяч американских активов примерно за ~2 минуты⏱️. Поможет нам в этом Python 2.7🐍. А рассказывать будет Роман Щеголихин.

Пытливые умы на сайте биржи могут найти бесплатную историю тиков за предыдущие 10 месяцев в формате pcap (tcpdump).

☝️На бирже IEX совершается примерно ~2.5% оборота акций, что необходимо учесть. Тики не дадут построить идеальную историю изменения цены из-за недостатка данных по остальным биржам.

Читать далее «Как быстро скачать котировки с IEX»

Бэктестинг: торгуем SPY по сигналам RSI(3)

В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.

Анализ и тесты будем проводить на Python🐍, используем библиотеку Zipline и Quantopian.

Читать далее «Бэктестинг: торгуем SPY по сигналам RSI(3)»

Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе🎏 стороны, а иногда преобладает только один🐟 сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске🔎 ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python🐍.

Читать далее «Алготрейдинг: о чём расскажет RSI?»

Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции»

Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер⚖ сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций»

Nvidia, ты на самом деле хороша?

Недавно наткнулся на новость, что Nvidia NASDAQ:NVDA заключила соглашение с Bosch на поставку единого модуля для беспилотного управления автомобилем. Bosch является крупным поставщиком автомобильных запчастей для разных марок автомобилей.

Позволит ли это захватить Nvidia рынок беспилотных автомобилей в будущем?

Читать далее «Nvidia, ты на самом деле хороша?»

Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики

Меня, как и многих, заинтересовал шум💣 вокруг IPO компании SnapChat NYSE:SNAP. Лично я IPO не люблю😷, так как там нет достаточной истории цены. Тем не менее я не смог удержаться и не провести небольшое исследование результатов прошедших IPO за 2016 год. Как всегда, со мной Python🐍.

  • Посмотрим, какие секторы были наиболее активны и где была лучшая доходность.
  • Изучим, стоит ли входить в актив в день IPO или по цене предложения до начала торгов.
  • Проверим, как актив растет последующие полгода при входе через месяц после IPO.

Читать далее «Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики»

Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга

В статье мы рассмотрим🔍, как улучшить результаты автоматического🤖 поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки📉. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную.

Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой🔮.

Читать далее «Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга»

Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)

Это заключительная статья по автоматическому🤖 поиску пар🎏 для «Парного трейдинга» с помощью Python🐍. Способ самый быстрый🏎 и самый эффективный👍. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

Читать далее «Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)»

Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)

В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.

В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.

Читать далее «Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)»