Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции»

Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер⚖ сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций»

Nvidia, ты на самом деле хороша?

Недавно наткнулся на новость, что Nvidia NASDAQ:NVDA заключила соглашение с Bosch на поставку единого модуля для беспилотного управления автомобилем. Bosch является крупным поставщиком автомобильных запчастей для разных марок автомобилей.

Позволит ли это захватить Nvidia рынок беспилотных автомобилей в будущем?

Читать далее «Nvidia, ты на самом деле хороша?»

Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики

Меня, как и многих, заинтересовал шум💣 вокруг IPO компании SnapChat NYSE:SNAP. Лично я IPO не люблю😷, так как там нет достаточной истории цены. Тем не менее я не смог удержаться и не провести небольшое исследование результатов прошедших IPO за 2016 год. Как всегда, со мной Python🐍.

  • Посмотрим, какие секторы были наиболее активны и где была лучшая доходность.
  • Изучим, стоит ли входить в актив в день IPO или по цене предложения до начала торгов.
  • Проверим, как актив растет последующие полгода при входе через месяц после IPO.

Читать далее «Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики»

Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга

В статье мы рассмотрим🔍, как улучшить результаты автоматического🤖 поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки📉. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную.

Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой🔮.

Читать далее «Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга»

Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)

Это заключительная статья по автоматическому🤖 поиску пар🎏 для «Парного трейдинга» с помощью Python🐍. Способ самый быстрый🏎 и самый эффективный👍. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

Читать далее «Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)»

Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)

В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.

В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.

Читать далее «Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)»

Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар

Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Читать далее «Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар»

Парный трейдинг: описание стратегии на Python

Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.

В статье рассмотрены:

  • Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
  • Корреляция без коинтеграции.
  • Коинтеграция без корреляции.

Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»

Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.

Будет приведено несколько алгоритмов:

  • пересечение SMA200 и цены;
  • пересечение SMA200 и SMA10;
  • пересечение SMA200 и SMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.

Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»