В этой статье мы проведем тестирование⏱ стратегии «Парного трейдинга»🎏 на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических🤖 алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python🐍.
Парный трейдинг: описание стратегии на Python
Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).
Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.
В статье рассмотрены:
- Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
- Корреляция без коинтеграции.
- Коинтеграция без корреляции.
Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»
Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR
Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю⚖ величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов📉. Также индикатор показывает рост волатильности📊 в активе, когда сохраняет высокие значения.
Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python🐍. Проверяем стратегии:
- Как есть.
- Фильтр по SMA200.
- Торговля в двух направлениях.
- Аналог стоп-приказа.
- Фильтр по объему.
Читать далее «Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR»
Бэктестинг: алгоритм на основе MACD
Индикатор MACD широко известен среди трейдеров💵. Мне его сигналы помогают находить развороты⤴ и предупреждения о коррекциях⛔. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге🤖.
Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python🐍. Рассмотрим следующие стратегии:
- Что надо знать и как не надо делать.
- Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
- Добавим стоп-лосс.
- Торгуем в двух направлениях.
- Отфильтруем боковики и волатильность.
Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними
В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.
Будет приведено несколько алгоритмов:
- пересечение SMA200 и цены;
- пересечение SMA200 и SMA10;
- пересечение SMA200 и SMA50;
- пересечение EMA200 и EMA50;
- пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.
Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»
Бэктестинг: с чего начать?
Quantopian — богатый инструментарий🔨 для бэктестинга различных стратегий с помощью Python🐍. На сайте имеются бесплатные данные: минутные тики⏳ с 2002 года, фундаментал, календарь отчетности📅, настроение по новостям и т.д.
Я планирую вести серию подобных постов по написанию и проверке различных стратегий. Параллельно я буду описывать саму платформу и ее возможности, что позволит осветить весь путь с нуля.
В этот раз будет описана стратегия «Купи и держи».