Алготрейдинг на NYSE и NASDAQ. Роботы для торговли.
Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю⚖ величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов📉. Также индикатор показывает рост волатильности📊 в активе, когда сохраняет высокие значения.
Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python🐍. Проверяем стратегии:
Читать далее «Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR»
Индикатор MACD широко известен среди трейдеров💵. Мне его сигналы помогают находить развороты⤴ и предупреждения о коррекциях⛔. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге🤖.
Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python🐍. Рассмотрим следующие стратегии:
В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.
Будет приведено несколько алгоритмов:
Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»
Quantopian — богатый инструментарий🔨 для бэктестинга различных стратегий с помощью Python🐍. На сайте имеются бесплатные данные: минутные тики⏳ с 2002 года, фундаментал, календарь отчетности📅, настроение по новостям и т.д.
Я планирую вести серию подобных постов по написанию и проверке различных стратегий. Параллельно я буду описывать саму платформу и ее возможности, что позволит осветить весь путь с нуля.
В этот раз будет описана стратегия «Купи и держи».