Парный трейдинг: описание стратегии на Python

Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.

В статье рассмотрены:

  • Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
  • Корреляция без коинтеграции.
  • Коинтеграция без корреляции.

Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»

Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю⚖ величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов📉. Также индикатор показывает рост волатильности📊 в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python🐍. Проверяем стратегии:

  • Как есть.
  • Фильтр по SMA200.
  • Торговля в двух направлениях.
  • Аналог стоп-приказа.
  • Фильтр по объему.

Читать далее «Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR»

Бэктестинг: алгоритм на основе MACD

Индикатор MACD широко известен среди трейдеров💵. Мне его сигналы помогают находить развороты⤴ и предупреждения о коррекциях⛔. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге🤖.

Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python🐍. Рассмотрим следующие стратегии:

  • Что надо знать и как не надо делать.
  • Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
  • Добавим стоп-лосс.
  • Торгуем в двух направлениях.
  • Отфильтруем боковики и волатильность.

Читать далее «Бэктестинг: алгоритм на основе MACD»

Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.

Будет приведено несколько алгоритмов:

  • пересечение SMA200 и цены;
  • пересечение SMA200 и SMA10;
  • пересечение SMA200 и SMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.

Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»

Бэктестинг: с чего начать?

Quantopian — богатый инструментарий🔨 для бэктестинга различных стратегий с помощью Python🐍. На сайте имеются бесплатные данные: минутные тики⏳ с 2002 года, фундаментал, календарь отчетности📅, настроение по новостям и т.д.

Я планирую вести серию подобных постов по написанию и проверке различных стратегий. Параллельно я буду описывать саму платформу и ее возможности, что позволит осветить весь путь с нуля.

В этот раз будет описана стратегия «Купи и держи».

Читать далее «Бэктестинг: с чего начать?»