Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)

Это заключительная статья по автоматическому🤖 поиску пар🎏 для «Парного трейдинга» с помощью Python🐍. Способ самый быстрый🏎 и самый эффективный👍. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

Читать далее «Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)»

Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)

В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.

В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.

Читать далее «Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)»

Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар

Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Читать далее «Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар»

Парный трейдинг: описание стратегии на Python

Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.

В статье рассмотрены:

  • Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
  • Корреляция без коинтеграции.
  • Коинтеграция без корреляции.

Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»

EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C

EIS — Ипульсная Система Элдера была представлена и объяснена в книгах А. Элдера. Система показывает импульс движения цены и может принимать три цветовых значения:

  • красный — разрешен шорт, запрещен лонг;
  • синий — разрешены оба направления;
  • зеленый — запрещен шорт, разрешен лонг.

Ниже подробные пояснения и примеры кода.

Читать далее «EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C»

Собираем Python 3.5 с новым OpenSSL на Ubuntu 12.04

Установка Python 3.5 дело не сложное, да вот установится он на Ubuntu 12.04 скомпилированный на OpenSSL 1.0.1, а для поддержки современных протоколов TLS необходима версия не ниже 1.0.2+.

Проблема: При подключении из Python 3.5 используя TLS, получаем ошибку:
[code]SSLError: [SSL: TLSV1_UNRECOGNIZED_NAME] unknown error (_ssl.c:###)[/code]

Читать далее «Собираем Python 3.5 с новым OpenSSL на Ubuntu 12.04»

Поиск графиков по шаблону через корреляцию

Рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя.)

Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день.

Читать далее «Поиск графиков по шаблону через корреляцию»

Библиотеки для 2D рисования на C/C++

Ниже рассмотрены библиотеки на C/C++, которые могут быть использованы в основе разработки библиотеки для генерации 2D финансовых графиков и индикаторов технического анализа.

Основными требованиями являются:

  • Наличие C/C++ API.
  • Наличие адекватной документации с примерами.
  • Наличие Python-пакета для экспериментов.
  • Относительно высокая скорость работы Python-пакета при рисовании >30000 линий.
  • Правильная работа со шрифтами, поддержка пиксельных шрифтов и возможность отключения сглаживания.

Читать далее «Библиотеки для 2D рисования на C/C++»

Использование Numpy C api в C-расширении для Python

Ниже рассмотрен пример использования Numpy C api при написании расширения для Python на языке C. Расширение будет подключаться с помощью distutils. В примере умножаются поэлементно два массива.

Читать далее «Использование Numpy C api в C-расширении для Python»