Торговый алгоритм на Python для IB.API: Contracts

В данной статье мы рассмотрим контракты. Это крайне важная вещь для работы с терминалом, ибо они необходимы для запросов различной информации об активах. Рассмотрим для чего нужны контракты и где они используются.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: Contracts»

Оптимизация размера блока графика Renko

Использование диаграмм Ренко позволяет фильтровать шум на графике цены, при этом он не учитывает время и объем. График сильно зависит от величины блока, который будет использован при построении.

Мы предложим альтернативный подход к определению оптимального размера блока, сравним с известным подходом при помощи статистических методов.

Читать далее «Оптимизация размера блока графика Renko»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: EClient и EWrapper

В прошлой статье мы разобрали, как подключаться к TWS. В данной статье мы поговорим про IB API, его архитектуру и ключевые аспекты, без понимания которых, следующие статьи не будут иметь никакой прикладной пользы.

Я настоятельно рекомендую дочитать эту статью до конца, ибо то, что описано здесь, вы не найдете ни в мануале IB, ни в других статьях, ни в репозиториях. Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: EClient и EWrapper»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS

Это третья статья в данной серии. В ней мы создадим алгоритм, который будет подключаться к TWS и получать «первичные сообщения».

Создавая данный алгоритм, мы рассмотрим реализацию двух обязательных классов EClient и EWrapper. И в конце заглянем «за кулисы» и посмотрим, что происходит, когда мы подключаемся к TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка

Это вторая статья в серии про работу с терминалом Trader Workstation от брокера Interactive Brokers.

Здесь рассмотрим пошаговую установку всего программного комплекса необходимого для работы с терминалом.

В конце статьи вы будете обладать программным окружением, которое позволит создавать программы на 🐍Python3, работающие с терминалом TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка»

Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало

Данной статьей мы открываем серию материалов по использованию API от брокера Interactive Brokers и написанию простых торговых алгоритмов, в которых будет задействован Trader Workstation.

В отличие от тысяч других мануалов данная серия статей проведет вас от самого начала, показав как ставить все программное окружение на машину, до логического завершения — готового алгоритма.

Данная статья является вступлением ко всей серии. В ней мы познакомимся с TWS, с его API, определим как их использовать в наших приложениях на Python3 и посмотрим на статьи в предстоящей серии.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало»

ClickHouse и Python для хранения истории цен

Продолжая поиски быстрой базы данных для хранения цен я попробовал применить для своих нужд ClickHouse от Яндекса. Это open-source колоночная база данных для хранения и обработки временных рядов в реальном времени.

У ClickHouse огромный список ограничений, к которым мы не привыкли работая с реляционными базами данных. Но кто нас остановит?

Так же попробуем подружить ClickHouse с Python🐍.

Читать далее «ClickHouse и Python для хранения истории цен»

C/C++ и Python = Boost.Python на Windows

Для многих не секрет, что Python🐍 не блещет скоростью обработки большого количества данных. При этом обладает преимуществом легкого подключения расширений на C/C++. Я писал о расширениях C в этой статье, а здесь рассмотрен альтернативный способ с помощью популярной С++ библиотеки Boost.

Рассказывает Роман Щеголихин. А расширение будет подключаться к Python 2.7🐍.

Читать далее «C/C++ и Python = Boost.Python на Windows»

Как быстро скачать котировки с IEX

Многие расстроились😭, когда Yahoo.Finance закрыл🚫 все лазейки для получения бесплатных котировок. Но к всеобщему счастью🎉, уже есть альтернативы бесплатных данных. В этот раз мы скачаем бесплатную дневную историю с биржи IEX для ~8 тысяч американских активов примерно за ~2 минуты⏱️. Поможет нам в этом Python 2.7🐍. А рассказывать будет Роман Щеголихин.

Пытливые умы на сайте биржи могут найти бесплатную историю тиков за предыдущие 10 месяцев в формате pcap (tcpdump).

☝️На бирже IEX совершается примерно ~2.5% оборота акций, что необходимо учесть. Тики не дадут построить идеальную историю изменения цены из-за недостатка данных по остальным биржам.

Читать далее «Как быстро скачать котировки с IEX»

Настройка Cassandra для хранения цен акций

Продолжая поиски баз данных, наиболее подходящих для хранения истории цен, получил комментарий от Романа Щеголихина. Роман был любезен и подготовил инструкцию по установке и настройке БД Cassandra и несколько примеров использования на Python 2.7🐍.

Cassandra👁️ — это NoSQL база данных, предназначенная для распределенного хранения огромных массивов данных. Отлично подходит для хранения времянных рядов.

Читать далее «Настройка Cassandra для хранения цен акций»