Рассмотрим проблемы выбора🤔 основы для построения сигнальной🚦 линии в стратегии «Парного трейдинга». Есть два возможных варианта: спред цен или спред доходности.
Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга
В статье мы рассмотрим🔍, как улучшить результаты автоматического🤖 поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки📉. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную.
Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой🔮.
Читать далее «Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга»
Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)
Это заключительная статья по автоматическому🤖 поиску пар🎏 для «Парного трейдинга» с помощью Python🐍. Способ самый быстрый🏎 и самый эффективный👍. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.
Читать далее «Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)»
Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)
В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.
В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.
Читать далее «Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)»
Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар
Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.
Парный трейдинг: описание стратегии на Python
Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).
Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.
В статье рассмотрены:
- Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
- Корреляция без коинтеграции.
- Коинтеграция без корреляции.
Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»
EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C
EIS — Ипульсная Система Элдера была представлена и объяснена в книгах А. Элдера. Система показывает импульс движения цены и может принимать три цветовых значения:
- красный — разрешен шорт, запрещен лонг;
- синий — разрешены оба направления;
- зеленый — запрещен шорт, разрешен лонг.
Ниже подробные пояснения и примеры кода.
Читать далее «EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C»
Собираем Python 3.5 с новым OpenSSL на Ubuntu 12.04
Установка Python 3.5 дело не сложное, да вот установится он на Ubuntu 12.04 скомпилированный на OpenSSL 1.0.1, а для поддержки современных протоколов TLS необходима версия не ниже 1.0.2+.
Проблема: При подключении из Python 3.5 используя TLS, получаем ошибку:
SSLError: [SSL: TLSV1_UNRECOGNIZED_NAME] unknown error (_ssl.c:###)
Читать далее «Собираем Python 3.5 с новым OpenSSL на Ubuntu 12.04»
Поиск графиков по шаблону через корреляцию
Рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя.)
Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день.
Запуск aiohttp с помощью gunicorn и nginx
Инструкция с примерами и комментариями по запуску асинхронного веб-сервера aiohttp с помощью gunicorn за nginx.
