В этот раз напишем на Python простого бота для торговли через платформу Interactive Brokers TWS. Торговать будем внутри дня на американском фондовом рынке акциями и ETF. Наш код сможет работать в среде Jupyter Notebook вместе с пакетом IB.API. Для примера, реализуем стратегию на основе пересечений SMA (простых скользящих средних).
Стратегия очень проста. Используем комбинацию скользящих средних (SMA) разных периодов. Например, 26-периодной (длинная) и 9-периодной (короткая). Когда короткая средняя выше длинной, это показатель восходящего тренда. Если короткая средняя пересекает длинную сверху вниз, считаем это сигналом на продажу и наоборот, если короткая пересекает длинную снизу вверх, сигнал на покупку. На основании пересечений алгоритм будет давать сигнал терминалу TWS от Interactive Brokers на покупку или продажу актива.