Алготрейдинг на NYSE и NASDAQ. Роботы для торговли.
Я сейчас выбираю базу данных для хранения ⏳временных рядов, к которым относится история цен📈. Для себя подготовил несколько классов для скачивания и хранения данных, чтобы упростить дальнейшие тестирования. Со мной Python🐍.
В этот раз мы рассмотрим:
В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.
Анализ и тесты будем проводить на Python🐍, используем библиотеку Zipline и Quantopian.
При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе🎏 стороны, а иногда преобладает только один🐟 сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.
При поиске🔎 ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python🐍.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно работать с историей цен📈 в связке PostgreSQL🐘 и Python🐍. Разберём, как хранить цены и ускорить их получение в Python🐍.
Дополнительно приложен блокнот на IPython с исходным кодом и измерениями.
Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом [code]statsmodels.api.OLS()[/code]. Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.
Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python🐍.
Читать далее «Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции»
При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер⚖ сделки по каждому активу.
Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).
Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python🐍.
Читать далее «Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций»
В прошлый раз мы проверили трендовую📈 природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться👣 в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал🛎 разворота тенденции.
Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.
В этот раз:
В прошлый раз мы рассмотрели👀 алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении↗ движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены💵. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.
В этот раз:
В этот раз мы протестируем⏱ стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать🔃 нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python🐍.
На повестке дня:
Чем больше работаешь⛏ с какой-либо системой, тем больше находишь плюсов и минусов. В этот раз я опишу проблемы Quantopian, которые необходимо👆 учитывать при использовании сервиса. Проблемы критичные и достойны особого внимания.