Трейдинг для программиста. Программинг для трейдера.
В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.
В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.
Читать далее «Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)»
Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.
Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).
Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python🐍.
В статье рассмотрены:
Читать далее «Парный трейдинг: описание стратегии на Python»
Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю⚖ величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов📉. Также индикатор показывает рост волатильности📊 в активе, когда сохраняет высокие значения.
Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python🐍. Проверяем стратегии:
Читать далее «Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR»
Индикатор MACD широко известен среди трейдеров💵. Мне его сигналы помогают находить развороты⤴ и предупреждения о коррекциях⛔. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге🤖.
Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python🐍. Рассмотрим следующие стратегии:
В этот раз «подкрутим»🔧 стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи💡. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность📈 и сократить просадки📉. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк🏦.
Будет приведено несколько алгоритмов:
Читать далее «Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними»
Quantopian — богатый инструментарий🔨 для бэктестинга различных стратегий с помощью Python🐍. На сайте имеются бесплатные данные: минутные тики⏳ с 2002 года, фундаментал, календарь отчетности📅, настроение по новостям и т.д.
Я планирую вести серию подобных постов по написанию и проверке различных стратегий. Параллельно я буду описывать саму платформу и ее возможности, что позволит осветить весь путь с нуля.
В этот раз будет описана стратегия «Купи и держи».
EIS — Ипульсная Система Элдера была представлена и объяснена в книгах А. Элдера. Система показывает импульс движения цены и может принимать три цветовых значения:
Ниже подробные пояснения и примеры кода.
Читать далее «EIS (Elder’s Impuse System) с помощью Python и C»
Установка Python 3.5 дело не сложное, да вот установится он на Ubuntu 12.04 скомпилированный на OpenSSL 1.0.1, а для поддержки современных протоколов TLS необходима версия не ниже 1.0.2+.
Проблема: При подключении из Python 3.5 используя TLS, получаем ошибку:
SSLError: [SSL: TLSV1_UNRECOGNIZED_NAME] unknown error (_ssl.c:###)
Читать далее «Собираем Python 3.5 с новым OpenSSL на Ubuntu 12.04»
Получить последнюю версию Nginx легко, все есть в официальном репозитории на Nginx. Но получить ALPN, который необходим для работы HTTP/2 на Chrome сложнее, так как на официальном сайте Nginx собран с OpenSSL 1.0.1, а для ALPN необходима версия OpenSSL не ниже 1.0.2.
Читать далее «HTTP/2 + ALPN + NGINX на Ubuntu Server 12 и 14»
