Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов

В прошлый раз мы проверили трендовую📈 природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться👣 в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал🛎 разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

  • Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
  • Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
  • Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
  • Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

Читать далее «Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов»

Бэктестинг: следуем за RSI

В прошлый раз мы рассмотрели👀 алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении↗ движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены💵. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

  • Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
  • Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
  • Отфильтруем тренд актива средними.

Читать далее «Бэктестинг: следуем за RSI»

Бэктестинг: ловим развороты по RSI

В этот раз мы протестируем⏱ стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать🔃 нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python🐍.

На повестке дня:

  • Результаты разворотов🔃 на уровнях перекупленности/перепроданности.
  • Влияние срока⏰ удержания позиции.
  • Сравнение⚖ разных периодов индикаторов.

Читать далее «Бэктестинг: ловим развороты по RSI»

3 проблемы с бэктестингом на Quantopian

Чем больше работаешь⛏ с какой-либо системой, тем больше находишь плюсов и минусов. В этот раз я опишу проблемы Quantopian, которые необходимо👆 учитывать при использовании сервиса. Проблемы критичные и достойны особого внимания.

Читать далее «3 проблемы с бэктестингом на Quantopian»

Nvidia, ты на самом деле хороша?

Недавно наткнулся на новость, что Nvidia NASDAQ:NVDA заключила соглашение с Bosch на поставку единого модуля для беспилотного управления автомобилем. Bosch является крупным поставщиком автомобильных запчастей для разных марок автомобилей.

Позволит ли это захватить Nvidia рынок беспилотных автомобилей в будущем?

Читать далее «Nvidia, ты на самом деле хороша?»

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации🛠 алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных👎 сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары🎏, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python🐍.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

  • Спред цен.
  • Спред доходности.
  • Скользящие средние на спреде цен.
  • Скользящие средние на спреде доходности.

Читать далее «Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам»

Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики

Меня, как и многих, заинтересовал шум💣 вокруг IPO компании SnapChat NYSE:SNAP. Лично я IPO не люблю😷, так как там нет достаточной истории цены. Тем не менее я не смог удержаться и не провести небольшое исследование результатов прошедших IPO за 2016 год. Как всегда, со мной Python🐍.

  • Посмотрим, какие секторы были наиболее активны и где была лучшая доходность.
  • Изучим, стоит ли входить в актив в день IPO или по цене предложения до начала торгов.
  • Проверим, как актив растет последующие полгода при входе через месяц после IPO.

Читать далее «Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики»

Бэктестинг: парный трейдинг на 15, 30, 60 минутах

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий💸. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать💰? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов🚦.

Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами🎏. Все проверяем на Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Читать далее «Бэктестинг: парный трейдинг на 15, 30, 60 минутах»

Парный трейдинг: проблема выбора сигналов

Рассмотрим проблемы выбора🤔 основы для построения сигнальной🚦 линии в стратегии «Парного трейдинга». Есть два возможных варианта: спред цен или спред доходности.

Читать далее «Парный трейдинг: проблема выбора сигналов»

Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга

В статье мы рассмотрим🔍, как улучшить результаты автоматического🤖 поиска пар🎏 для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки📉. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную.

Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой🔮.

Читать далее «Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга»