Дивергенции MACD на дневках и недельках

Своевременно ли дают сигналы дивергенции гистограммы MACD на дневных и недельных графиках? Могут ли дивергенции на отдельных акциях предсказать развороты на рынке и в каком таймфрейме?

Наилучшим образом дивергенция MACD описана в книгах Александра Элдера. За подробностями стоит обратиться именно туда.

Если кратко, то дивергенция — это расхождение направления цены и гистограммы и/или линии MACD. Над постом пример бычьей дивергенции на $SPY (ETF на индекс S&P500). Было предсказано движение вверх. Ниже пример графика $IWM (ETF на индекс Russell 2000) с медвежьей дивергенций. При этом сигнале высокая вероятность успешного шорта.

$IWM с дивергенцией MACD
$IWM с медвежьей дивергенцией MACD

Данные о ценах берем с сайта Quandl. Там есть бесплатная база данных с ценами на основные акции на конец дня. Как искать дивергенции на истории — тема отдельной статьи. Смотреть в сторону библиотеки TA-Lib.

Эксперимент

Найдем все дивергенции на каждый день рынка. Использовать будем разницу бычьих и медвежьих дивергенций. Таким образом:

  • Больше нуля — ждем движения вверх.
  • Меньше нуля — ждем движения вниз.

Ниже показан дневной график с ценой SPY и итоговым значением найденных дивергенций на каждый день.

Дивергенции MACD, день
Дивергенции MACD на дневном графике и дневная цена закрытия SPY
  • Синие столбики гистограммы показывают настроение быков.
  • Красные — настроение медведей.

По графику четко видно, что настроения начинают меняться за три-пять дней до разворота рынка. И продолжаются несколько дней после разворота. Большинство дивергенций обычно чуть запаздывает.

Теперь дневной график с ценой SPY и итоговым значением найденных дивергенций на недельном таймфрейме на каждый день.

Дивергенции MACD, неделя
Дивергенции MACD на недельном графике и дневная цена закрытия SPY

Дивергенции на недельном таймфрейме сильно запаздывают и могут привести в западню. Когда они кричат, что сейчас придут быки, рынок летит в бездну.

Заключение

Дневные дивергенции дают актуальную информацию. А вот с недельными надо быть очень осторожным, возможно, даже забыть о них вовсе.