TA-Lib — библиотека с открытым кодом в которой реализовано более 200 индикаторов технического анализа. Наиболее известные: RSI, MACD, ADX, Stochastic, Bollinger Bands и др.
Библиотека разработана на чистом C. TA-Lib может быть скомпилирована под разные системы и может использоваться из разных языков программирования, например: C/C++, Java, Perl, Python, PHP и др.
Внутри пример ее установки на Linux и использования из C.
Установка TA-Lib
Установка проста и не должна вызвать проблем на Linux.
Первым делом, подготовим систему:
sudo apt install build-essential autoconf python-dev python3-devЗатем скачиваем архив с кодом и распаковываем:
wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gz
tar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gzТеперь переходим в директорию с кодом, компилируем и устанавливаем библиотеку в систему:
cd ta-lib/
./configure && make
sudo make installЕсли все прошло успешно и не было ошибок, значит библиотека установлена и расположена здесь (в некоторых дистрибутивах путь может отличаться): /usr/lib/libta_lib.so
Пример на C
Официальная документация кратка, но содержит необходимые пояснения. Доступна здесь.
Ниже код на C с комментариями, под кодом даны пояснения. Для примера будем вызывать функцию TA_SMA() для расчета простой скользящей средней с периодом равным 10.
#include
#include <ta-lib/ta_libc.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
/* C-Array with 20 double */
double in[20];
/* Get array length for example */
int length = (sizeof(in) / sizeof(*in));
/* Fill the array */
for (int i = 0; i < length; i++) {
in[i] = i;
}
/* Print the array */
printf("Array length: %d\n", length);
for (int i = 0; i < length; i++) {
//printf("%.1f, ", in[i]);
}
/* Prepare to TA-Lib
*/
TA_Real out[length];
TA_Integer outBeg;
TA_Integer outNbElement;
TA_RetCode retCode;
int timeperiod = 10;
/* Initialize before use */
retCode = TA_Initialize();
if ( retCode != TA_SUCCESS ) {
printf("Cannot initialize TA-Lib: %d\n", retCode);
} else {
printf("TA-Lib correctly initialized: %d\n", retCode);
// Shift out pointer
double *outp = out+TA_SMA_Lookback(timeperiod);
/* TA_SMA call */
retCode = TA_SMA(
0,
length-1,
&in[0],
timeperiod,
&outBeg,
&outNbElement,
&outp[0] );
printf("outBeg=%d outNbElement=%d \n", outBeg, outNbElement);
for(int i=0; i < outNbElement; i++ )
printf("Day %d\t= %.1f=>%.1f\n", outBeg+i, in[outBeg+i], out[outBeg+i]);
/* Shutdown TA-Lib*/
TA_Shutdown();
}
return 0;
}файл ta-lib.c
В начале программы создаем массив из 20 чисел и заполняем его от 0 до 19. При желании его можно вывести на экран, раскомментировав строку.
Далее инициализируем необходимые переменные и вызываем функцию TA_Initialize(), которая должна быть вызвана единожды перед началом использования функций библиотеки.
Когда TA-Lib успешно инициализирована, создаем указатель на элемент, с которого будем заполнять выходной массив полученными значениями. Смещение получаем с помощью функции TA_SMA_Lookback(), передавая в нее период расчета.
Теперь все готово и можно передать в функцию TA_SMA() все данные и указатели на переменные:
- in/out — массивы с входящими/исходящими данными.
- outBeg — получит количество пропущенных элементов от начала массива. Равен значению функции TA_SMA_Lookback().
- outNbElement — получит количество элементов с данными.
В конце выполняем функция TA_Shutdown() для завершения использования библиотеки.
Код можно скомпилировать и запустить командой:
gcc talib.c -lta_lib -lm && ./a.outГде:
-lta_lib— подключение компилятором библиотеки ta_lib.-lm— подключение компилятором библиотеки math.c (используется в ta_lib).
На C++ код будет практически идентичным, учитывая готовые шаблоны языка. Исключение только в добавлении библиотеки. Код ниже:
extern "C" {
#include "ta-lib/ta_libc.h"
}