Простая моментум-стратегия с хэджированием

Данную стратегию порекомендовали читатели телеграм-канала📣 @Mindspace_ru, откликнувшиеся на вопрос Оксаны Гафаити. Алгоритм щедро сдобрен🍩 комментариями и позволяет лучше познакомиться с Quantopian. От себя добавил примитивную логику хэджирования на росте волатильности, подсказанную удивительным человеком, за что Никите отдельная благодарность.

Всё как всегда на Python🐍. Поехали!

Читать далее «Простая моментум-стратегия с хэджированием»

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX

В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную 📈стратегию из производных инструментов на индекса страха😱 для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.

Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian🐍. Поехали!

Читать далее «Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX»

Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian

Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor).

Всё это появилось по просьбе автора MindSpace.ru, Оксаны Гафаити. Поехали!

Читать далее «Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian»

Знакомимся с торговлей: взаимодействие рынков. Часть 3

Это заключительная часть во втором этапе. В ней представлено несколько книг для погружения в торговлю акциями.

Читать далее «Знакомимся с торговлей: взаимодействие рынков. Часть 3»

Знакомимся с техническими индикаторами на Python. Часть 2

В первой части статьи мы познакомились с источниками информации, где можно изучить основы анализа данных и построение графиков на Python🐍.

В этой части познакомимся с двумя простыми техническими индикаторами. И построим их графики с помощью pandas, matplotlib и TA-Lib.

Читать далее «Знакомимся с техническими индикаторами на Python. Часть 2»

Знакомимся с анализом данных на Python. Часть 1

В этой статье мне хотелось бы рассказать о втором этапе обучения алготрейдингу, нацеленном на такую важную вещь как анализ данных. Мы рассмотрим изучение и использование библиотек pandas, matplotlib, продолжим осваивать Python и биржевое дело.

Если вы прошли первый этап, то уже немного освоили Python, изучили стандартные конструкции языка, попользовались некоторыми библиотеками и уже знаете, что биржа это далеко не только Forex. После прохождения данного этапа вы сможете проводить некоторый анализ биржевых данных, строить свои графики и индикаторы, а так же станете более подкованы в техническом анализе.

Анализ данных используется не только в трейдинге, он необходим в машинном обучении, в статистических расчетах, в математическом моделировании и многом другом. Поэтому познакомившись с этой достаточно сложной темой, вы сможете найти ей применение во многих сферах.

Читать далее «Знакомимся с анализом данных на Python. Часть 1»

Установим и запустим бэктестеры для криптовалюты

И снова приветствую тебя, отважный трейдер. Спешу заметить, что с нашей последней встречи ты заметно прибавил в плечах и скорости вытаскивания меча из ножен. И пока ты этим мечом кого-нибудь случайно не рубанул, хочу научить тебя паре базовых приемов и технике безопасности. Поможет мне в этом моя новая ассистентка — чистая и не порочная, но в то же время легкая в поведении девушка по имени Lubuntu.

Итак, место встречи: VirtualBox.
Действующие лица: отважный трейдер, свежеустановленный и обновленный дистрибутив Lubuntu (минимальная установка), “афтор”.
Боевая задача: установить и проверить работу двух бэктестеров: cryptocurrency.backtester и catalyst.
В этот раз меньше слов и больше дела. Поехали!

Читать далее «Установим и запустим бэктестеры для криптовалюты»

Начинающему алготрейдеру: что можно найти, чтобы не делать самому

Приветствую тебя, отважный трейдер. Вероятно, ты уже не первое столетие странствуешь в поисках легендарного Грааля, мифы о котором до тебя дошли еще от твоих далеких предков. И раз уж ты оказался в этих дремучих местах, то позволю предположить, что также как и прочие до тебя, многие из которых не вернулись обратно, ты ищешь источник магии алготрейдинга. Но сбился с дороги, даже не ступив на нее. Я укажу тебе направление и, рано или поздно, ты найдешь то, что искал, если будешь настойчив.

А речь пойдёт о том, что может помочь решившему постигнуть азы алготрейдинга. В этот раз чуть больше о криптовалютах. Поехали!

Читать далее «Начинающему алготрейдеру: что можно найти, чтобы не делать самому»

Защитит ли портфель от просадок крипты?

Криптовалюта 08.2017-2018: график

Ни для кого не секрет, что рынок криптовалют обладает феноменальной волатильностью, по причине своей молодости и отсутствию регулирования. На регулируемых рынках в борьбе с волатильностью помогает портфель, представляющий собой набор активов с периодической ребалансировкой.

Поможет ли портфель на рынке криптовалют? И позволит ли он сохранить и приумножить биткойн (BTC)? Мы в команде решили это проверить. Одним из условий создания портфеля была простота его поддержания. Подбор и поиск активов мы проводили с помощью Jupyter на Python. Разбору кода мы посвятим следующую статью. А в этот раз рассмотрим, какие портфели нам удалось получить.

Читать далее «Защитит ли портфель от просадок крипты?»

Как подступиться к алготрейдингу

Моя первая мысль о трейдинге появилась на 4 курсе экономического факультета, когда понял, что необходимо иметь пассивный доход. Начинал со вкладов в банке и паевых инвестиционных фондов (ПИФов), затем судьба забросила меня в IT. Я очень увлекся этим, поступил в технический ВУЗ и поставил цель совместить информационные технологии и биржевую торговлю, так как это интересно, перспективно и высокооплачиваемо.

Я расскажу о том, с чего начать освоение алгоритмического трейдинга не имея опыта в торговле и программировании. Точнее это будет серия статей разбитых по этапам с подробным описанием процесса обучения и рекомендациями. Программа обучения подойдет не только новичкам, но и опытным программистам, т.к. она предполагает еще и освоение биржевой торговли. Также, она может быть интересна трейдерам, которые получат необходимые знания в программировании. Каждый этап составлен так, что он не отнимет много времени, возможно совмещение с работой или учебой.

Читать далее «Как подступиться к алготрейдингу»