Установим и запустим бэктестеры для криптовалюты

И снова приветствую тебя, отважный трейдер. Спешу заметить, что с нашей последней встречи ты заметно прибавил в плечах и скорости вытаскивания меча из ножен. И пока ты этим мечом кого-нибудь случайно не рубанул, хочу научить тебя паре базовых приемов и технике безопасности. Поможет мне в этом моя новая ассистентка — чистая и не порочная, но в то же время легкая в поведении девушка по имени Lubuntu.

Итак, место встречи: VirtualBox.
Действующие лица: отважный трейдер, свежеустановленный и обновленный дистрибутив Lubuntu (минимальная установка), “афтор”.
Боевая задача: установить и проверить работу двух бэктестеров: cryptocurrency.backtester и catalyst.
В этот раз меньше слов и больше дела. Поехали!

Читать далее «Установим и запустим бэктестеры для криптовалюты»

Начинающему алготрейдеру: что можно найти, чтобы не делать самому

Приветствую тебя, отважный трейдер. Вероятно, ты уже не первое столетие странствуешь в поисках легендарного Грааля, мифы о котором до тебя дошли еще от твоих далеких предков. И раз уж ты оказался в этих дремучих местах, то позволю предположить, что также как и прочие до тебя, многие из которых не вернулись обратно, ты ищешь источник магии алготрейдинга. Но сбился с дороги, даже не ступив на нее. Я укажу тебе направление и, рано или поздно, ты найдешь то, что искал, если будешь настойчив.

А речь пойдёт о том, что может помочь решившему постигнуть азы алготрейдинга. В этот раз чуть больше о криптовалютах. Поехали!

Читать далее «Начинающему алготрейдеру: что можно найти, чтобы не делать самому»

Защитит ли портфель от просадок крипты?

Криптовалюта 08.2017-2018: график

Ни для кого не секрет, что рынок криптовалют обладает феноменальной волатильностью, по причине своей молодости и отсутствию регулирования. На регулируемых рынках в борьбе с волатильностью помогает портфель, представляющий собой набор активов с периодической ребалансировкой.

Поможет ли портфель на рынке криптовалют? И позволит ли он сохранить и приумножить биткойн (BTC)? Мы в команде решили это проверить. Одним из условий создания портфеля была простота его поддержания. Подбор и поиск активов мы проводили с помощью Jupyter на Python. Разбору кода мы посвятим следующую статью. А в этот раз рассмотрим, какие портфели нам удалось получить.

Читать далее «Защитит ли портфель от просадок крипты?»

Как подступиться к алготрейдингу

Моя первая мысль о трейдинге появилась на 4 курсе экономического факультета, когда понял, что необходимо иметь пассивный доход. Начинал со вкладов в банке и паевых инвестиционных фондов (ПИФов), затем судьба забросила меня в IT. Я очень увлекся этим, поступил в технический ВУЗ и поставил цель совместить информационные технологии и биржевую торговлю, так как это интересно, перспективно и высокооплачиваемо.

Я расскажу о том, с чего начать освоение алгоритмического трейдинга не имея опыта в торговле и программировании. Точнее это будет серия статей разбитых по этапам с подробным описанием процесса обучения и рекомендациями. Программа обучения подойдет не только новичкам, но и опытным программистам, т.к. она предполагает еще и освоение биржевой торговли. Также, она может быть интересна трейдерам, которые получат необходимые знания в программировании. Каждый этап составлен так, что он не отнимет много времени, возможно совмещение с работой или учебой.

Читать далее «Как подступиться к алготрейдингу»

Простой event-driven бэктестер, или как быстро потерять деньги на бинарных опционах

В этот раз сделаем простой бэктестер. Начнём с бинарных опционов, так как у них примитивный принцип работы. Мы делаем ставку, а она на следующей свече выиграет или проиграет.

Также посмотрим на работу стратегии с Мартингейлом и опасность, которую она несёт. Часто, есть периоды, когда подобные стратегии рисуют красивый график с прибылью. Но заканчиваются чудеса молниеносно быстро, несколькими ставками в максимальный убыток.

Для проверки, проведём тесты на минутном таймфрейме за июль 2018 года на паре EUR/USD. Поможет нам в этом Jupyter и Python 3.6.

Читать далее «Простой event-driven бэктестер, или как быстро потерять деньги на бинарных опционах»

Как Python помогает заменить финконсультантов

В продолжение статьи о вреде избыточной диверсификации создадим полезный инструментарий🛠️ по подбору акций. После этого сделаем простую ребалансировку⚖️ и добавим уникальные условия технических индикаторов📈, которых так часто не хватает в популярных сервисах. А затем сравним доходность отдельных активов и различных портфелей💼.

Во всем этом задействуем Pandas и минимизируем количество циклов. Погруппируем времянные ряды и порисуем графиков. Познакомимся с мультииндексами и их поведением. И всё это в Jupyter на Python 3.6🐍.

Читать далее «Как Python помогает заменить финконсультантов»

Изучаем Python в команде Quantrum.Team

Всем привет. Меня зовут Андрей. Мне 38 лет. На своем пути становления как трейдера я дошел до точки, когда автоматизация должна стать неотъемлемой частью моей торговой жизни. Но прежде чем начать, хотелось бы немного рассказать о себе. Интересуюсь и изучаю рынок я уже около 4-х лет, из которых 3,5 года покупаю опыт за свои деньги на рынке 🙂.

Как и многие за первые полгода слил 40% депозита, а после начался непрерывный процесс становления меня как трейдера посредством изучения всевозможных курсов, чтения литературы, а главное, анализа своих ошибок.

И результат не заставил себя ждать. В следующий год был нулевой результат, а последние пару лет рынок дает мне около 20% прибыли. За это время накопилось много знаний, догадок и вопросов, на проверку которых стало не хватать времени и сил. Соответственно, всё нужно автоматизировать и тестировать, и все системы лучше проверять на реальном рынке. А так как данные о ценах акций есть за многие прошедшие годы, то лучше ошибки и корректировки своей системы делать на доступных данных и виртуальных деньгах, что позволит избежать потери в будущем и сэкономит время.
Читать далее «Изучаем Python в команде Quantrum.Team»

Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты

У. Баффет завещал жене после своей смерти🕯️ вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 VOO и жить в своё удовольствие🏖️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели💼 с обязательным включением в них облигаций. К слову, о диверсификации Баффет тоже отзывается не лестно и призывает все яйца🥚 хранить в одной корзине, просто внимательно за ней присматривать👀.

В данной статье мы попробуем разобраться, стоит ли верить оракулу из Омахи или прислушаться к финансовым консультантам👔. А поможет нам в этом Python🐍 и Quantopian.

Читать далее «Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты»

Индикатор KST и другие приключения с ROC

В этот раз повторим на Python🐍 индикатор KST (Know Sure Thing), созданный Мартином Прингом. Если вы подписаны на StockCharts.com, то вы получаете платную рассылку обзоров рынка от Джона Мэрфи и Мартина Принга. Принг в своих анализах постоянно ссылается на свой индикатор KST. И у него всегда всё складно и точно совпадает.

Я же в бессонных😴 поисках граалей🏆 решил повторить индикатор KST и провести коротенький анализ за предыдущие 14 лет.

Читать далее «Индикатор KST и другие приключения с ROC»

Простой бэктестинг Rate-of-Change (ROC) на Python

Данная статья продолжает цикл анализа простых стратегий со стандартными индикаторами. Тестируем стратегии в Quantopian, а пишем на Python🐍. В этот раз мы сравним индикатор Rate-of-Change (ROC) и популярное пересечение скользящих средних SMA(50) и SMA(200).

Дополнительно рассмотрим подход быстрого получения доходности📈 и просадки📉 простых стратегий в блокноте Jupyter.

Читать далее «Простой бэктестинг Rate-of-Change (ROC) на Python»