Работа с ценами в Python и PostgreSQL

В этой статье мы рассмотрим, как правильно работать с историей цен📈 в связке PostgreSQL🐘 и Python🐍. Разберём, как хранить цены и ускорить их получение в Python🐍.

Дополнительно приложен блокнот на IPython с исходным кодом и измерениями.

Читать далее «Работа с ценами в Python и PostgreSQL»

Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.

Найденные пары проверим в Quantopian, а исходный код напишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: фильтруем пары по смешанной корреляции»

Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер⚖ сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Читать далее «Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций»

Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов

В прошлый раз мы проверили трендовую📈 природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться👣 в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал🛎 разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

  • Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
  • Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
  • Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
  • Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

Читать далее «Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов»

Бэктестинг: следуем за RSI

В прошлый раз мы рассмотрели👀 алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении↗ движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены💵. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

  • Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
  • Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
  • Отфильтруем тренд актива средними.

Читать далее «Бэктестинг: следуем за RSI»

Бэктестинг: ловим развороты по RSI

В этот раз мы протестируем⏱ стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать🔃 нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python🐍.

На повестке дня:

  • Результаты разворотов🔃 на уровнях перекупленности/перепроданности.
  • Влияние срока⏰ удержания позиции.
  • Сравнение⚖ разных периодов индикаторов.

Читать далее «Бэктестинг: ловим развороты по RSI»

3 проблемы с бэктестингом на Quantopian

Чем больше работаешь⛏ с какой-либо системой, тем больше находишь плюсов и минусов. В этот раз я опишу проблемы Quantopian, которые необходимо👆 учитывать при использовании сервиса. Проблемы критичные и достойны особого внимания.

Читать далее «3 проблемы с бэктестингом на Quantopian»

Nvidia, ты на самом деле хороша?

Недавно наткнулся на новость, что Nvidia NASDAQ:NVDA заключила соглашение с Bosch на поставку единого модуля для беспилотного управления автомобилем. Bosch является крупным поставщиком автомобильных запчастей для разных марок автомобилей.

Позволит ли это захватить Nvidia рынок беспилотных автомобилей в будущем?

Читать далее «Nvidia, ты на самом деле хороша?»

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации🛠 алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных👎 сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары🎏, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python🐍.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

  • Спред цен.
  • Спред доходности.
  • Скользящие средние на спреде цен.
  • Скользящие средние на спреде доходности.

Читать далее «Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам»

Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики

Меня, как и многих, заинтересовал шум💣 вокруг IPO компании SnapChat NYSE:SNAP. Лично я IPO не люблю😷, так как там нет достаточной истории цены. Тем не менее я не смог удержаться и не провести небольшое исследование результатов прошедших IPO за 2016 год. Как всегда, со мной Python🐍.

  • Посмотрим, какие секторы были наиболее активны и где была лучшая доходность.
  • Изучим, стоит ли входить в актив в день IPO или по цене предложения до начала торгов.
  • Проверим, как актив растет последующие полгода при входе через месяц после IPO.

Читать далее «Шум вокруг IPO SnapChat манит строить графики»