Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS

Это третья статья в данной серии. В ней мы создадим алгоритм, который будет подключаться к TWS и получать «первичные сообщения».

Создавая данный алгоритм, мы рассмотрим реализацию двух обязательных классов EClient и EWrapper. И в конце заглянем «за кулисы» и посмотрим, что происходит, когда мы подключаемся к TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: подключение к TWS»

Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка

Это вторая статья в серии про работу с терминалом Trader Workstation от брокера Interactive Brokers.

Здесь рассмотрим пошаговую установку всего программного комплекса необходимого для работы с терминалом.

В конце статьи вы будете обладать программным окружением, которое позволит создавать программы на 🐍Python3, работающие с терминалом TWS.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для IB.API: установка и настройка»

Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало

Данной статьей мы открываем серию материалов по использованию API от брокера Interactive Brokers и написанию простых торговых алгоритмов, в которых будет задействован Trader Workstation.

В отличии от тысяч других мануалов данная серия статей проведет вас от самого начала, показав как ставить все программное окружение на машину, до логического завершения — готового алгоритма.

Данная статья является вступлением ко всей серии. В ней мы познакомимся с TWS, с его API, определим как их использовать в наших приложениях на Python3 и посмотрим на статьи в предстоящей серии.

Читать далее «Торговый алгоритм на Python для API TWS от Interactive Brokers: начало»

ClickHouse и Python для хранения истории цен

Продолжая поиски быстрой базы данных для хранения цен я попробовал применить для своих нужд ClickHouse от Яндекса. Это open-source колоночная база данных для хранения и обработки временных рядов в реальном времени.

У ClickHouse огромный список ограничений, к которым мы не привыкли работая с реляционными базами данных. Но кто нас остановит?

Так же попробуем подружить ClickHouse с Python🐍.

Читать далее «ClickHouse и Python для хранения истории цен»

Выгоден ли арбитраж криптовалютой?

В этот раз разберём анализ арбитражной торговли криптовалютой (ETH/USD) на криптобиржах, подготовленный риск-аналитиком банка New York Mellon. Принебрегая комиссиями, его анализ показал впечатляющую доходность на $10 тыс. в ☝️39% за 5 месяцев без просадок.

Мы, в нашёй команде Quantrum.Team, увидев данный материал решили добавить учёт комиссий для приближения результатов к реальности. Что из этого получилось читайте дальше.

Код на 🐍Python 3.6 в блокноте Jupyter.

Читать далее «Выгоден ли арбитраж криптовалютой?»

C/C++ и Python = Boost.Python на Windows

Для многих не секрет, что Python🐍 не блещет скоростью обработки большого количества данных. При этом обладает преимуществом легкого подключения расширений на C/C++. Я писал о расширениях C в этой статье, а здесь рассмотрен альтернативный способ с помощью популярной С++ библиотеки Boost.

Рассказывает Роман Щеголихин. А расширение будет подключаться к Python 2.7🐍.

Читать далее «C/C++ и Python = Boost.Python на Windows»

Как быстро скачать котировки с IEX

Многие расстроились😭, когда Yahoo.Finance закрыл🚫 все лазейки для получения бесплатных котировок. Но к всеобщему счастью🎉, уже есть альтернативы бесплатных данных. В этот раз мы скачаем бесплатную дневную историю с биржи IEX для ~8 тысяч американских активов примерно за ~2 минуты⏱️. Поможет нам в этом Python 2.7🐍. А рассказывать будет Роман Щеголихин.

Пытливые умы на сайте биржи могут найти бесплатную историю тиков за предыдущие 10 месяцев в формате pcap (tcpdump).

☝️На бирже IEX совершается примерно ~2.5% оборота акций, что необходимо учесть. Тики не дадут построить идеальную историю изменения цены из-за недостатка данных по остальным биржам.

Читать далее «Как быстро скачать котировки с IEX»

Настройка Cassandra для хранения цен акций

Продолжая поиски баз данных, наиболее подходящих для хранения истории цен, получил комментарий от Романа Щеголихина. Роман был любезен и подготовил инструкцию по установке и настройке БД Cassandra и несколько примеров использования на Python 2.7🐍.

Cassandra👁️ — это NoSQL база данных, предназначенная для распределенного хранения огромных массивов данных. Отлично подходит для хранения времянных рядов.

Читать далее «Настройка Cassandra для хранения цен акций»

MySQL: Как получить из дневных цен недельные?

Пусть здесь полежит SQL-запрос, который позволяет быстро получить цены более высокого таймфрейма из MySQL. На примере получения недельных цен из дневных.

Читать далее «MySQL: Как получить из дневных цен недельные?»

История цен с Quandl и IEX

Я сейчас выбираю базу данных для хранения ⏳временных рядов, к которым относится история цен📈. Для себя подготовил несколько классов для скачивания и хранения данных, чтобы упростить дальнейшие тестирования. Со мной Python🐍.

В этот раз мы рассмотрим:

  • Класс для скачивания бесплатной истории цен с Quandl единым архивом.
  • Класс-обертка для хранения данных в HDF5.
  • Класс скачивания цен с биржи IEX.

Читать далее «История цен с Quandl и IEX»